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gp61
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Per prima cosa desidero ringraziare kruger per le illuminanti indicazioni fornitemi; in particolare la lettura di alcune parti del testo del Della Moglie (analisi e miglioramenti del metodo Garcia e modalità di ripartizione degli scoperti in base agli scarti) mi ha suggerito una possibile strada per ottenere risultati in linea con la “filosofia” più volte ribadita da kruger stesso.
Rimane ovviamente la questione della selezione della chance da puntare finalizzata al conseguimento di colpi vincenti che devono essere, se non superiori a quelli perdenti, almeno ravvicinati tra loro in quanto una lunga successione di colpi persi comporterebbe inevitabilmente un rapido aumento dello scoperto.
Cercando di capire quale criterio utilizzi kruger per sfruttare gli scarti nel “breve termine”, e raccogliendo il suggerimento di convertire la sequenza di colpi vinti e persi in +1 e –1, ho ipotizzato che una soluzione potrebbe essere quella di applicare alla permanenza uno degli strumenti di analisi grafica utilizzati da chi opera sui mercati finanziari.
In sostanza credo sia possibile assimilare l’andamento della permanenza, inteso come grafico della somma algebrica progressiva dei colpi, a quello registrato dal prezzo di un titolo scambiato sul mercato in un certo lasso di tempo.
Partendo da tale presupposto si potrebbe cercare di individuare la tendenza a breve utilizzando ad esempio una “media mobile” (indicatore tra l’altro già presente in Excel) in base alla logica secondo la quale se l’ultimo “prezzo” (la somma algebrica di tutti i +1 e –1 osservati) è superiore alla media degli ultimi “n” colpi, la chance che corrisponde al valore +1 è sortita più volte della contraria (creando cioè uno scarto). Lo stesso ragionamento, rovesciato, vale nel caso in cui la somma algebrica sia inferiore alla media mobile.
Gradirei conoscere il vostro parere (specialmente quello di kruger) su tale approccio.
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181 replies since 26/4/2004, 22:39 18067 views
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